月効果戦略

月効果は、様々な月に観察されるパフォーマンスの違いを捉えます。 例えば、株式は11月と12月に上昇することが多いですが、9月は弱くなる傾向があります。

テストでは年平均リターン約 88% を示しています。株式市場で最も良いパフォーマンスを発揮します。

システムはこれらの過去の平均に基づいて毎月初めにロングまたはショートに入り、月末までに決済します。

通常の季節的行動が現れない場合に資金を保護するためにストップを使用します。

詳細

• エントリー条件: カレンダー効果トリガー
• ロング/ショート: 両方
• エグジット条件: ストップロスまたは反対シグナル
• ストップ: はい、パーセントベース
• デフォルト値:
  • CandleType = 15 minute
  • StopLoss = 2%
• フィルター:
  • カテゴリ: 季節性
  • 方向: 両方
  • インジケーター: 季節性
  • ストップ: はい
  • 複雑さ: 中級
  • 時間軸: イントラデイ
  • 季節性: はい
  • ニューラルネットワーク: いいえ
  • ダイバージェンス: いいえ
  • リスクレベル: 中