Стратегия "Эффект месяца"

Эта стратегия использует различия в результатах, наблюдаемые в разные месяцы года. Например, акции часто растут в ноябре и декабре, но могут быть слабыми в сентябре.

Тестирование показывает среднегодичную доходность около 88%. Стратегию лучше запускать на фондовом рынке.

Система открывает длинные или короткие позиции в начале каждого месяца согласно историческим средним и закрывает их к концу месяца.

Стопы применяются для защиты капитала, если типичное сезонное поведение не проявляется.

Детали

• Условия входа: календарные триггеры
• Длинная/короткая: обе
• Условия выхода: стоп-лосс или противоположный сигнал
• Стопы: да, процентные
• Значения по умолчанию:
  • CandleType = 15 minute
  • StopLoss = 2%
• Фильтры:
  • Категория: Сезонность
  • Направление: обе
  • Индикаторы: Сезонность
  • Стопы: да
  • Сложность: средняя
  • Таймфрейм: внутридневной
  • Сезонность: да
  • Нейронные сети: нет
  • Дивергенция: нет
  • Уровень риска: средний