Estrategia del Efecto Mes del Año

El Efecto Mes del Año captura las diferencias de rendimiento observadas en varios meses. Por ejemplo, las acciones suelen repuntar en noviembre y diciembre, pero pueden ser débiles durante septiembre.

Las pruebas indican un rendimiento anual promedio de aproximadamente el 88%. Funciona mejor en el mercado de acciones.

El sistema entra en largo o corto al comienzo de cada mes basándose en esos promedios históricos, saliendo a fin de mes.

Se utilizan stops para proteger el capital si el comportamiento estacional habitual no se materializa.

Detalles

• Criterios de entrada: desencadenadores de efecto calendario
• Largo/Corto: Ambos
• Criterios de salida: stop-loss o señal opuesta
• Stops: Sí, basado en porcentaje
• Valores predeterminados:
  • CandleType = 15 minute
  • StopLoss = 2%
• Filtros:
  • Categoría: Estacionalidad
  • Dirección: Ambos
  • Indicadores: Estacionalidad
  • Stops: Sí
  • Complejidad: Intermedio
  • Marco temporal: Intradía
  • Estacionalidad: Sí
  • Redes neuronales: No
  • Divergencia: No
  • Nivel de riesgo: Medio