月份效应策略

该策略利用不同月份表现的统计差异。例如，股票在十一、十二月往往上涨，而九月相对疲弱。 根据历史平均值，在每月初选择做多或做空，到月末平仓。 如季节性走向未显现，则通过止损保护资金。

测试表明年均收益约为 88%，该策略在股票市场表现最佳。

细节

• 入场条件：日历效应触发
• 多/空：均可
• 退出条件：止损或反向信号
• 止损：是，按百分比
• 默认值:
  • CandleType = 15分钟
  • StopLoss = 2%
• 过滤器:
  • 类别：季节性
  • 方向：双向
  • 指标：季节性
  • 止损：有
  • 复杂度：中等
  • 时间框架：日内
  • 季节性：是
  • 神经网络：否
  • 背离：否
  • 风险等级：中等