S#

Можно ли извлечь прибыль из сезонности на рынке,используя простые методы?


Можно ли извлечь прибыль из сезонности на рынке,используя простые методы?
Atom Reply
11/28/2011


pratrader.livejournal.com

Можно ли извлечь прибыль из сезонности на рынке,используя простые методы?
Да.

Придется принять некие полу-аксиомы.
1)Все что есть у трейдера-это история.Здравый смысл по текущей ситуации тоже есть,но он лишь одна из форм использования истории.
2)Трейдинг основан на том предположении,что история будет повторяться.

Интересное исследование сезонности опубликовано и расширено на российские индексы.
Суть проста.
1 ноября покупай,30 апреля продавай,все остальное время отдыхай.
Показатели эффективности такого подхода?
C 1960 года по сей день такие:
PF=4.33
Win%=73%
AvWin/AvLoss=1.64
Круто?

продолжение по ссылкам

http://pratrader.livejou...com/237029.html#comments
http://pratrader.livejou...com/236724.html#comments




3 Answers
Church

Avatar
Date: 11/28/2011
Reply


Имхо, для такой редкой торговли выборка слишком мала, чтобы быть уверенным в отсутсвии data snooping. Плюс, с такими редкими сделками много не набомбишь. :(
Хотя показатели вкусные.
Thanks:

Zein

Avatar
Date: 12/13/2011
Reply


Была идея провести исследование динамики торговой сессии в течение дня. Суть в том, чтобы разбить день на равные интервалы (скажем минуты), каждой присвоить значение равное изменению цены за этот период, со знаком + или -. На эти данные накладывается следующий день и соответствующие минуты складываются. Т.е. если в 12-00 вчера цена изменилась на 10 пунктов вверх, а сегодня на 3 вниз, будем иметь значение 7 в ячейке. Таким образом прогоняется весь тестируемый период, а на выходе имеем гистограмму среднего изменения цены за день.

Аналогичные тесты можно провести и по месяцам, скажем взять все сентябри в истории и посмотреть динамику сентября. Обязательно реализую что-то подобное, как разберусь с С# и S#. Но если кто-то меня опередит буду только рад. Только запостите сюда результаты.
Thanks:

Almarales

Avatar
Date: 1/11/2012
Reply


Мои наблюдения.
20 января short
1 марта long
25 апреля short
15 мая cash
15 октября long
25 ноября short
10 декабря long

И все решает август. Все кризисы начинаются в августе.
Август очень показательный месяц.
Thanks:


Attach files by dragging & dropping, , or pasting from the clipboard.

loading
clippy