Можно ли извлечь прибыль из сезонности на рынке,используя простые методы?

Имхо, для такой редкой торговли выборка слишком мала, чтобы быть уверенным в отсутсвии data snooping. Плюс, с такими редкими сделками много не набомбишь. :( Хотя показатели вкусные.

Была идея провести исследование динамики торговой сессии в течение дня. Суть в том, чтобы разбить день на равные интервалы (скажем минуты), каждой присвоить значение равное изменению цены за этот период, со знаком + или -. На эти данные накладывается следующий день и соответствующие минуты складываются. Т.е. если в 12-00 вчера цена изменилась на 10 пунктов вверх, а сегодня на 3 вниз, будем иметь значение 7 в ячейке. Таким образом прогоняется весь тестируемый период, а на выходе имеем гистограмму среднего изменения цены за день.

Аналогичные тесты можно провести и по месяцам, скажем взять все сентябри в истории и посмотреть динамику сентября. Обязательно реализую что-то подобное, как разберусь с С# и S#. Но если кто-то меня опередит буду только рад. Только запостите сюда результаты.

Мои наблюдения. 20 января short 1 марта long 25 апреля short 15 мая cash 15 октября long 25 ноября short 10 декабря long

И все решает август. Все кризисы начинаются в августе. Август очень показательный месяц.