Можно ли извлечь прибыль из сезонности на рынке,используя простые методы?~/topic/2175/mozhno-li-izvlech-pribyl-iz-sezonnosti-na-rynkeispolzuya-prostye-metody/Copyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 20252026-06-15T03:08:51Zhttps://stocksharp.com/images/logo.pnghttps://stocksharp.com/posts/m/15539/Мои наблюдения. 20 января short 1 марта long 25 апреля short 15 мая cash 15 октября long 25 ноября s...2012-01-11T08:19:05Z2012-01-11T08:19:05ZAlmaraleshttps://stocksharp.com/users/560/info@stocksharp.com<p>Мои наблюдения.
20 января short
1 марта long
25 апреля short
15 мая cash
15 октября long
25 ноября short
10 декабря long</p>
<p>И все решает август. Все кризисы начинаются в августе.
Август очень показательный месяц.</p>
Copyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 2025https://stocksharp.com/posts/m/14589/Была идея провести исследование динамики торговой сессии в течение дня. Суть в том, чтобы разбить де...2011-12-13T18:10:13Z2011-12-13T18:10:13ZZeinhttps://stocksharp.com/users/28200/info@stocksharp.com<p>Была идея провести исследование динамики торговой сессии в течение дня. Суть в том, чтобы разбить день на равные интервалы (скажем минуты), каждой присвоить значение равное изменению цены за этот период, со знаком + или -. На эти данные накладывается следующий день и соответствующие минуты складываются. Т.е. если в 12-00 вчера цена изменилась на 10 пунктов вверх, а сегодня на 3 вниз, будем иметь значение 7 в ячейке. Таким образом прогоняется весь тестируемый период, а на выходе имеем гистограмму среднего изменения цены за день.</p>
<p>Аналогичные тесты можно провести и по месяцам, скажем взять все сентябри в истории и посмотреть динамику сентября. Обязательно реализую что-то подобное, как разберусь с С# и S#. Но если кто-то меня опередит буду только рад. Только запостите сюда результаты.</p>
Copyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 2025https://stocksharp.com/posts/m/14008/Имхо, для такой редкой торговли выборка слишком мала, чтобы быть уверенным в отсутсвии data snooping...2011-11-28T09:28:31Z2011-11-28T09:28:31ZChurchhttps://stocksharp.com/users/459/info@stocksharp.com<p>Имхо, для такой редкой торговли выборка слишком мала, чтобы быть уверенным в отсутсвии data snooping. Плюс, с такими редкими сделками много не набомбишь. :(
Хотя показатели вкусные.</p>
Copyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 2025https://stocksharp.com/posts/m/14007/pratrader.livejournal.com Можно ли извлечь прибыль из сезонности на рынке,используя простые методы? ...2011-11-28T08:48:44Z2011-11-28T08:51:26ZStockSharphttps://stocksharp.com/users/341/info@stocksharp.com<p>pratrader.livejournal.com</p>
<p>Можно ли извлечь прибыль из сезонности на рынке,используя простые методы?
Да.</p>
<p>Придется принять некие полу-аксиомы.
1)Все что есть у трейдера-это история.Здравый смысл по текущей ситуации тоже есть,но он лишь одна из форм использования истории.
2)Трейдинг основан на том предположении,что история будет повторяться.</p>
<p>Интересное исследование сезонности опубликовано и расширено на российские индексы.
Суть проста.
1 ноября покупай,30 апреля продавай,все остальное время отдыхай.
Показатели эффективности такого подхода?
C 1960 года по сей день такие:
PF=4.33
Win%=73%
AvWin/AvLoss=1.64
Круто?</p>
<p>продолжение по ссылкам</p>
<p><a href="http://pratrader.livejournal.com/237029.html#comments" rel="nofollow" target="_blank">http://pratrader.livejournal.com/237029.html#comments</a>
<a href="http://pratrader.livejournal.com/236724.html#comments" rel="nofollow" target="_blank">http://pratrader.livejournal.com/236724.html#comments</a></p>
Copyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 2025