English
Русский
中文
Deutsch
Português
日本語
Хочу понять как это делают в своей практике другие? Для хохмы запустил два раза пример SampleEmulationTesting и мне выдало следующие:
Картинки диаметрально противоположные. Рандомизатор .NET ерунда однако. Видимо нужно что-то посложнее.
Trading algorítmico para .NET y Python✦
86+ conectores · exchanges · brókers · cripto✦
S#.Designer · backtest · optimizar · en vivo✦
Una comunidad de 31,458+ traders y desarrolladores✦
Trading algorítmico para .NET y Python✦
86+ conectores · exchanges · brókers · cripto✦
S#.Designer · backtest · optimizar · en vivo✦
Una comunidad de 31,458+ traders y desarrolladores✦
Comentarios (2)
Iniciar sesión o Crear cuenta, Inicie sesión o regístrese para dejar un comentario
если брать конечную точку эквити, то при случайных входах, там будет нормальное распределение, то есть вероятность увидеть эквити > 0 примерно такая же как < 0. нужно знать мат ожидание и дисперсию приращений эквити, тогда можно посчитать вероятность, что данное значение получено чисто случайно, а так да, закон арксинуса в действии.