Deutsch
Registrieren →
← Zurück

Тестирование на случайных величинах

Mikhail Sukhov Mikhail Sukhov · 1 Min. Lesezeit · 708 Aufrufe
клуб алготрейдеров

Хочу понять как это делают в своей практике другие? Для хохмы запустил два раза пример SampleEmulationTesting и мне выдало следующие:

Картинки диаметрально противоположные. Рандомизатор .NET ерунда однако. Видимо нужно что-то посложнее.

Kommentare (2)

Anmelden oder Konto erstellen, Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um einen Kommentar zu hinterlassen

transdex
transdex

Mikhail Sukhov: Картинки диаметрально противоположные. Рандомизатор .NET ерунда однако. Видимо нужно что-то посложнее. Почему сразу рандомизатор? Возможно это последствия законов арксинуса. Особенно второго.

vlad1024
vlad1024

Mikhail Sukhov: Хочу понять как это делают в своей практике другие? Для хохмы запустил два раза пример SampleEmulationTesting и мне выдало следующие:

Картинки диаметрально противоположные. Рандомизатор .NET ерунда однако. Видимо нужно что-то посложнее.

если брать конечную точку эквити, то при случайных входах, там будет нормальное распределение, то есть вероятность увидеть эквити > 0 примерно такая же как < 0. нужно знать мат ожидание и дисперсию приращений эквити, тогда можно посчитать вероятность, что данное значение получено чисто случайно, а так да, закон арксинуса в действии.