Estrategia Hull MA con K-Means Cluster

La estrategia Hull MA K-Means Cluster opera basándose en la dirección de la Media Móvil Hull con agrupamiento K-Means para la detección del estado del mercado.

Las pruebas indican un rendimiento anual promedio de aproximadamente 97%. Funciona mejor en el mercado de criptomonedas.

Las señales se activan cuando los indicadores confirman cambios de tendencia en datos intradía (5m). Esto hace que el método sea adecuado para traders activos.

Los stops se basan en múltiplos de ATR y factores como HullPeriod, ClusterDataLength. Ajuste estos valores predeterminados para equilibrar el riesgo y la recompensa.

Detalles

• Criterios de entrada: consulte la implementación para conocer las condiciones de los indicadores.
• Largo/Corto: Ambos direcciones.
• Criterios de salida: señal opuesta o lógica de stop.
• Stops: Sí, utilizando cálculos basados en indicadores.
• Valores predeterminados:
  • HullPeriod = 9
  • ClusterDataLength = 50
  • RsiPeriod = 14
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame()
• Filtros:
  • Categoría: Seguimiento de tendencia
  • Dirección: Ambos
  • Indicadores: Múltiples indicadores
  • Stops: Sí
  • Complejidad: Intermedio
  • Marco temporal: Intradía (5m)
  • Estacionalidad: No
  • Redes neuronales: No
  • Divergencia: No
  • Nivel de riesgo: Medio