Volume Breakout (C#)

Ruptura de Volumen

La estrategia de Ruptura de Volumen observa el Volumen en busca de expansiones rápidas. Cuando las lecturas saltan más allá de su rango promedio, el precio a menudo inicia un nuevo movimiento.

Las pruebas indican un rendimiento anual promedio de aproximadamente 103%. Funciona mejor en el mercado de acciones.

Una posición se abre una vez que el indicador perfora una banda derivada de datos recientes y un multiplicador de desviación. Son posibles operaciones largas y cortas con un stop adjunto.

Este sistema se adapta a traders de momentum que buscan rupturas tempranas. Las operaciones se cierran cuando el Volumen regresa hacia la media. Los valores predeterminados comienzan con AvgPeriod = 20.

Detalles

• Criterios de entrada: El indicador supera la media por el multiplicador de desviación.
• Largo/Corto: Ambas direcciones.
• Criterios de salida: El indicador revierte a la media.
• Stops: Sí.
• Valores predeterminados:
  • AvgPeriod = 20
  • Multiplier = 2
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
  • StopLossPercent = 2 Avg y StdDev son la media y la desviación estándar de los últimos AvgPeriod valores de volumen, incluido el actual. El stop es un StopLossPercent fijo del precio de entrada, vigilado también entre velas; 0 lo desactiva. La banda es la media más Multiplier desviaciones estándar: el volumen por encima de ella en una vela alcista abre un largo y en una vela bajista un corto, y la posición se cierra cuando el volumen vuelve por debajo de su media. Una señal de entrada contra una posición abierta la invierte.
• Filtros:
  • Categoría: Ruptura
  • Dirección: Ambos
  • Indicadores: Volume
  • Stops: Sí
  • Complejidad: Intermedio
  • Marco temporal: Corto plazo
  • Estacionalidad: No
  • Redes neuronales: No
  • Divergencia: No
  • Nivel de riesgo: Medio