Volume Breakout (C#)

Rompimento de Volume

A estratégia de Rompimento de Volume observa o Volume em busca de expansões rápidas. Quando as leituras saltam além de seu intervalo médio, o preço frequentemente inicia um novo movimento.

Os testes indicam um retorno anual médio de cerca de 103%. Funciona melhor no mercado de ações.

Uma posição é aberta assim que o indicador perfura uma banda derivada de dados recentes e um multiplicador de desvio. Operações compradas e vendidas são possíveis com um stop vinculado.

Este sistema se adapta a traders de momentum que buscam rompimentos precoces. As operações são fechadas quando o Volume retorna em direção à média. Os valores padrão começam com AvgPeriod = 20.

Detalhes

• Critérios de entrada: O indicador supera a média pelo multiplicador de desvio.
• Comprado/Vendido: Ambas as direções.
• Critérios de saída: O indicador reverte à média.
• Stops: Sim.
• Valores padrão:
  • AvgPeriod = 20
  • Multiplier = 2
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
  • StopLossPercent = 2 Avg e StdDev são a média e o desvio padrão dos últimos AvgPeriod valores de volume, incluindo o atual. O stop é um StopLossPercent fixo do preço de entrada, vigiado também entre os candles; 0 o desativa. A banda é a média mais Multiplier desvios padrão: o volume acima dela num candle de alta abre uma compra e num candle de baixa uma venda, e a posição fecha quando o volume volta abaixo da sua média. Um sinal de entrada contra uma posição aberta a inverte.
• Filtros:
  • Categoria: Rompimento
  • Direção: Ambos
  • Indicadores: Volume
  • Stops: Sim
  • Complexidade: Intermediário
  • Período: Curto prazo
  • Sazonalidade: Não
  • Redes neurais: Não
  • Divergência: Não
  • Nível de risco: Médio