Прорыв по объему (C#)

Прорыв по объему

Стратегия Volume Breakout наблюдает за резким ростом объема. Когда показания выходят за пределы среднего диапазона, цена часто начинает новое движение.

Тестирование показывает среднегодичную доходность около 103%. Стратегию лучше запускать на фондовом рынке.

Позиция открывается, как только индикатор пробивает диапазон, рассчитанный по последним данным и множителю отклонения. Возможны сделки в обе стороны со стопом.

Система подходит трейдерам импульсных стратегий, ищущим ранние прорывы. Сделки закрываются, когда объем возвращается к среднему. По умолчанию используется AvgPeriod = 20.

Подробности

• Условия входа: индикатор превышает среднее на величину множителя отклонения.
• Длинные/короткие: оба направления.
• Условия выхода: индикатор возвращается к среднему.
• Стопы: да.
• Значения по умолчанию:
  • AvgPeriod = 20
  • Multiplier = 2
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
  • StopLossPercent = 2 Avg и StdDev — среднее и стандартное отклонение последних AvgPeriod значений объёма, включая текущее. Стоп — фиксированный StopLossPercent от цены входа, он отслеживается и между свечами; 0 отключает его. Полоса — среднее плюс Multiplier стандартных отклонений: объём выше неё на растущей свече открывает лонг, на падающей — шорт; позиция закрывается, когда объём опускается ниже своего среднего. Сигнал на вход против открытой позиции разворачивает её.
• Фильтры:
  • Категория: Breakout
  • Направление: оба
  • Индикаторы: Volume
  • Стопы: да
  • Сложность: средняя
  • Таймфрейм: краткосрочный
  • Сезонность: нет
  • Нейросети: нет
  • Дивергенция: нет
  • Уровень риска: средний