Volume Breakout (C#)

出来高ブレイクアウト

出来高ブレイクアウト戦略は出来高の急速な拡大を観察します。読み取り値が平均的な範囲を超えてジャンプすると、価格は新しい動きを始めることが多いです。

テストでは平均年間リターンが約103%であることが示されています。株式市場で最も良いパフォーマンスを発揮します。

最近のデータと偏差乗数から派生したバンドをインジケーターが突破したときにポジションが開かれます。ストップ付きのロングとショートの取引が可能です。

このシステムは初期のブレイクアウトを求めるモメンタムトレーダーに適しています。出来高が平均値に戻ったら取引を決済します。デフォルト値はAvgPeriod = 20から始まります。

詳細

• エントリー条件: インジケーターが偏差乗数分だけ平均を超える。
• ロング/ショート: 両方向。
• エグジット条件: インジケーターが平均に回帰する。
• ストップ: あり。
• デフォルト値:
  • AvgPeriod = 20
  • Multiplier = 2
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
  • StopLossPercent = 2 AvgとStdDevは現在値を含む直近AvgPeriod個の出来高の平均と標準偏差です。 ストップはエントリー価格の固定StopLossPercentで、ローソク足の間も監視されます。0で無効になります。 バンドは平均に標準偏差のMultiplier倍を加えた値です。出来高が陽線でバンドを上回ればロング、陰線ならショートを建て、出来高が平均を下回ったらポジションを閉じます。 保有ポジションと逆方向のエントリーシグナルはドテンになります。
• フィルター:
  • カテゴリ: ブレイクアウト
  • 方向: 両方
  • インジケーター: Volume
  • ストップ: あり
  • 複雑さ: 中級
  • 時間軸: 短期
  • 季節性: いいえ
  • ニューラルネットワーク: いいえ
  • ダイバージェンス: いいえ
  • リスクレベル: 中