Supertrend Stochastic Strategy (C#)

Estrategia Supertrend Stochastic

Estrategia Supertrend + Stochastic. La estrategia entra en operaciones cuando Supertrend indica la dirección de la tendencia y Stochastic confirma con condiciones de sobrevendido/sobrecomprado.

Las pruebas indican un retorno anual promedio de aproximadamente 142%. Funciona mejor en el mercado de acciones.

Supertrend marca la tendencia y Stochastic señala movimientos contrarios temporales. Las entradas ocurren una vez que Stochastic sale de sobrevendido o sobrecomprado en contra de la tendencia.

Ideal para traders de momentum que necesitan señales de tendencia claras. Los valores de ATR definen la distancia del stop.

Detalles

• Criterios de entrada:
  • Largo: Close > Supertrend && StochK < 20
  • Corto: Close < Supertrend && StochK > 80
• Largo/Corto: Ambos
• Criterios de salida: Reversión de Supertrend
• Stops: Usa Supertrend como trailing stop
• Valores predeterminados:
  • SupertrendPeriod = 10
  • SupertrendMultiplier = 3.0m
  • StochPeriod = 14
  • StochK = 3
  • StochOversold = 20
  • StochOverbought = 80
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame() Los valores 20 y 80 de las reglas son los predeterminados de StochOversold y StochOverbought. %K es el estocástico de StochPeriod velas suavizado en StochK velas; %D no interviene. El stop es la propia línea del Supertrend, cuya distancia viene de su ATR: un largo se cierra cuando el Supertrend gira a la baja y un corto cuando gira al alza. Una señal de entrada contra una posición abierta la invierte.
• Filtros:
  • Categoría: Reversión a la media
  • Dirección: Ambos
  • Indicadores: Supertrend, Stochastic Oscillator
  • Stops: Sí
  • Complejidad: Intermedio
  • Marco temporal: Medio plazo
  • Estacionalidad: No
  • Redes neuronales: No
  • Divergencia: No
  • Nivel de riesgo: Medio