Supertrend Stochastic Strategy (C#)

Estratégia Supertrend Stochastic

Estratégia Supertrend + Stochastic. A estratégia entra em operações quando o Supertrend indica a direção da tendência e o Stochastic confirma com condições de sobrevenda/sobrecompra.

Os testes indicam um retorno anual médio de aproximadamente 142%. Funciona melhor no mercado de ações.

O Supertrend marca a tendência e o Stochastic aponta movimentos contrários temporários. As entradas ocorrem quando o Stochastic sai da sobrevenda ou sobrecompra contra a tendência.

Ideal para traders de momentum que precisam de sinais de tendência claros. Os valores de ATR definem a distância do stop.

Detalhes

• Critérios de entrada:
  • Comprado: Close > Supertrend && StochK < 20
  • Vendido: Close < Supertrend && StochK > 80
• Comprado/Vendido: Ambos
• Critérios de saída: Reversão do Supertrend
• Stops: Usa Supertrend como trailing stop
• Valores padrão:
  • SupertrendPeriod = 10
  • SupertrendMultiplier = 3.0m
  • StochPeriod = 14
  • StochK = 3
  • StochOversold = 20
  • StochOverbought = 80
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame() Os valores 20 e 80 das regras são os padrões de StochOversold e StochOverbought. %K é o estocástico de StochPeriod candles suavizado em StochK candles; o %D não participa. O stop é a própria linha do Supertrend, cuja distância vem do seu ATR: uma compra é encerrada quando o Supertrend vira para baixo e uma venda quando vira para cima. Um sinal de entrada contra uma posição aberta a inverte.
• Filtros:
  • Categoria: Reversão à média
  • Direção: Ambos
  • Indicadores: Supertrend, Stochastic Oscillator
  • Stops: Sim
  • Complexidade: Intermediário
  • Período: Médio prazo
  • Sazonalidade: Não
  • Redes neurais: Não
  • Divergência: Não
  • Nível de risco: Médio