Supertrend Stochastic Strategy (C#)

Strategie Supertrend Stochastic

Supertrend + Stochastic Strategie. Die Strategie eröffnet Trades, wenn Supertrend die Trendrichtung anzeigt und Stochastic mit überverkauften/überkauften Bedingungen bestätigt.

Tests zeigen eine durchschnittliche jährliche Rendite von etwa 142%. Sie funktioniert am besten auf dem Aktienmarkt.

Supertrend markiert den Trend, und Stochastic weist auf temporäre Gegenbewegungen hin. Einstiege erfolgen, sobald Stochastic den überverkauften oder überkauften Bereich entgegen dem Trend verlässt.

Am besten für Momentum-Trader geeignet, die klare Trendsignale benötigen. ATR-Werte definieren den Stop-Abstand.

Details

• Einstiegskriterien:
  • Long: Close > Supertrend && StochK < 20
  • Short: Close < Supertrend && StochK > 80
• Long/Short: Beide
• Ausstiegskriterien: Supertrend-Umkehr
• Stops: Verwendet Supertrend als Trailing Stop
• Standardwerte:
  • SupertrendPeriod = 10
  • SupertrendMultiplier = 3.0m
  • StochPeriod = 14
  • StochK = 3
  • StochOversold = 20
  • StochOverbought = 80
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame() Die Werte 20 und 80 in den Regeln sind die Standardwerte von StochOversold und StochOverbought. %K ist die Stochastik über StochPeriod Kerzen, geglättet über StochK Kerzen; %D spielt keine Rolle. Der Stop ist die Supertrend-Linie selbst, deren Abstand aus ihrem ATR stammt: Ein Long schließt, wenn der Supertrend nach unten dreht, ein Short, wenn er nach oben dreht. Ein Einstiegssignal gegen eine offene Position dreht sie.
• Filter:
  • Kategorie: Mean Reversion
  • Richtung: Beide
  • Indikatoren: Supertrend, Stochastic Oscillator
  • Stops: Ja
  • Komplexität: Mittel
  • Zeitrahmen: Mittelfristig
  • Saisonalität: Nein
  • Neuronale Netze: Nein
  • Divergenz: Nein
  • Risikolevel: Mittel