Supertrend Stochastic Strategy (C#)

Стратегия Supertrend Stochastic

Стратегия Supertrend + Stochastic. Стратегия входит в сделки, когда Supertrend указывает направление тренда и Stochastic подтверждает условия перепроданности/перекупленности.

Тестирование показывает среднегодичную доходность около 142%. Стратегию лучше запускать на фондовом рынке.

Supertrend отмечает тренд, а Stochastic показывает временные обратные движения. Вход происходит, когда Stochastic выходит из зоны перепроданности или перекупленности против тренда.

Лучше всего подходит трейдерам-моментумщикам, которым нужны чёткие сигналы тренда. Значения ATR определяют дистанцию стопа.

Детали

• Критерии входа:
  • Long: Close > Supertrend && StochK < 20
  • Short: Close < Supertrend && StochK > 80
• Long/Short: Оба направления
• Критерии выхода: разворот Supertrend
• Стопы: использование Supertrend в качестве трейлинг-стопа
• Значения по умолчанию:
  • SupertrendPeriod = 10
  • SupertrendMultiplier = 3.0m
  • StochPeriod = 14
  • StochK = 3
  • StochOversold = 20
  • StochOverbought = 80
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame() Значения 20 и 80 в правилах — это значения по умолчанию StochOversold и StochOverbought. %K — стохастик за StochPeriod свечей, сглаженный за StochK свечей; линия %D не участвует. Стоп — сама линия Supertrend, расстояние до которой задаёт её ATR: лонг закрывается, когда Supertrend разворачивается вниз, шорт — когда вверх. Сигнал на вход против открытой позиции разворачивает её.
• Фильтры:
  • Категория: Mean reversion
  • Направление: Оба
  • Индикаторы: Supertrend, Stochastic Oscillator
  • Стопы: Да
  • Сложность: Средняя
  • Таймфрейм: Среднесрочный
  • Сезонность: Нет
  • Нейронные сети: Нет
  • Дивергенция: Нет
  • Уровень риска: Средний