Adx Bollinger Strategy (C#)

Estrategia Adx Bollinger

Estrategia basada en los indicadores ADX y Bandas de Bollinger. Entra largo cuando ADX > 25 y el precio cierra por debajo de la banda inferior de Bollinger. Entra corto cuando ADX > 25 y el precio cierra por encima de la banda superior de Bollinger.

Las pruebas indican un retorno anual promedio de aproximadamente 115%. Funciona mejor en el mercado de acciones.

Las rupturas de las bandas de Bollinger filtradas con ADX garantizan que el precio esté rompiendo con fuerza. El sistema opera en la dirección de la ruptura.

Adecuado para entornos de alta volatilidad. Un stop basado en ATR reduce el riesgo a la baja.

Detalles

• Criterios de entrada:
  • Largo: Close < LowerBand && ADX > 25
  • Corto: Close > UpperBand && ADX > 25
• Largo/Corto: Ambos
• Criterios de salida: El precio regresa a la banda media
• Stops: Basado en ATR usando AtrMultiplier
• Valores predeterminados:
  • AdxPeriod = 14
  • AdxThreshold = 25
  • BollingerPeriod = 20
  • BollingerDeviation = 2.0m
  • AtrPeriod = 14
  • AtrMultiplier = 2.0m
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame() El 25 de las reglas es el valor predeterminado de AdxThreshold. Como muestran los criterios de entrada, la salida en la banda media y la categoría Mean reversion, la ruptura de una banda con ADX fuerte se opera en contra. El stop está a AtrMultiplier ATR (AtrPeriod) del cierre de entrada y se comprueba en los cierres de vela. Una señal de entrada contra una posición abierta la invierte.
• Filtros:
  • Categoría: Reversión a la media
  • Dirección: Ambos
  • Indicadores: ADX, Bollinger Bands
  • Stops: Sí
  • Complejidad: Intermedio
  • Marco temporal: Medio plazo
  • Estacionalidad: No
  • Redes neuronales: No
  • Divergencia: No
  • Nivel de riesgo: Medio