Adx Bollinger Strategy (C#)

Estratégia Adx Bollinger

Estratégia baseada nos indicadores ADX e Bandas de Bollinger. Entra comprado quando ADX > 25 e o preço fecha abaixo da banda inferior de Bollinger. Entra vendido quando ADX > 25 e o preço fecha acima da banda superior de Bollinger.

Os testes indicam um retorno anual médio de aproximadamente 115%. Funciona melhor no mercado de ações.

As rupturas das Bandas de Bollinger filtradas com ADX garantem que o preço está rompendo com força. O sistema opera na direção do rompimento.

Adequado para ambientes de alta volatilidade. Um stop baseado em ATR reduz o risco de queda.

Detalhes

• Critérios de entrada:
  • Comprado: Close < LowerBand && ADX > 25
  • Vendido: Close > UpperBand && ADX > 25
• Comprado/Vendido: Ambos
• Critérios de saída: O preço retorna à banda média
• Stops: Baseado em ATR usando AtrMultiplier
• Valores padrão:
  • AdxPeriod = 14
  • AdxThreshold = 25
  • BollingerPeriod = 20
  • BollingerDeviation = 2.0m
  • AtrPeriod = 14
  • AtrMultiplier = 2.0m
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame() O 25 das regras é o padrão de AdxThreshold. Como mostram os critérios de entrada, a saída na banda média e a categoria Mean reversion, o rompimento de uma banda com ADX forte é operado contra. O stop fica a AtrMultiplier ATR (AtrPeriod) do fechamento de entrada e é verificado nos fechamentos dos candles. Um sinal de entrada contra uma posição aberta a inverte.
• Filtros:
  • Categoria: Reversão à média
  • Direção: Ambos
  • Indicadores: ADX, Bollinger Bands
  • Stops: Sim
  • Complexidade: Intermediário
  • Período: Médio prazo
  • Sazonalidade: Não
  • Redes neurais: Não
  • Divergência: Não
  • Nível de risco: Médio