Adx Bollinger Strategy (C#)

Adx Bollinger 戦略

ADXとBollingerバンドインジケーターに基づく戦略。ADX > 25かつ価格がBollingerバンド下限より下で引けたときロングエントリー。ADX > 25かつ価格がBollingerバンド上限より上で引けたときショートエントリー。

テストでは年平均リターン約115%を示しています。株式市場で最もパフォーマンスが高くなります。

ADXでフィルタリングされたBollingerバンドのブレイクにより、価格が勢いを持ってブレイクアウトしていることを確認します。システムはブレイクアウトの方向で取引します。

高ボラティリティ環境に適しています。ATRベースのストップが下方リスクを軽減します。

詳細

• エントリー条件:
  • ロング: Close < LowerBand && ADX > 25
  • ショート: Close > UpperBand && ADX > 25
• ロング/ショート: 両方
• エグジット条件: 価格が中央バンドに戻る
• ストップ: AtrMultiplierを使用したATRベース
• デフォルト値:
  • AdxPeriod = 14
  • AdxThreshold = 25
  • BollingerPeriod = 20
  • BollingerDeviation = 2.0m
  • AtrPeriod = 14
  • AtrMultiplier = 2.0m
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame() ルール中の25はAdxThresholdの既定値です。エントリー条件、ミドルバンドでの決済、Mean reversionカテゴリーが示すとおり、ADXが強い中でのバンドブレイクには逆張りします。ストップはエントリー時の終値からAtrMultiplier倍のATR（AtrPeriod）の位置にあり、足の終値で判定します。 保有ポジションと逆方向のエントリーシグナルはドテンになります。
• フィルター:
  • カテゴリ: 平均回帰
  • 方向: 両方
  • インジケーター: ADX, Bollinger Bands
  • ストップ: はい
  • 複雑さ: 中級
  • 時間軸: 中期
  • 季節性: いいえ
  • ニューラルネットワーク: いいえ
  • ダイバージェンス: いいえ
  • リスクレベル: 中