Стратегия Adx Bollinger (C#)

Стратегия Adx Bollinger

Стратегия использует индикаторы ADX и полосы Боллинджера. Длинная позиция открывается, когда ADX > 25 и цена закрывается ниже нижней полосы Боллинджера. Короткая — когда ADX > 25 и цена закрывается выше верхней полосы.

Тестирование показывает среднегодичную доходность около 115%. Стратегию лучше запускать на фондовом рынке.

Фильтр в виде ADX подтверждает, что пробой происходит с усилием. Торговля ведется в направлении пробоя.

Подходит для высоковолатильных условий. Стоп на базе ATR снижает риск убытков.

Подробности

• Условия входа:
  • Длинная: Close < LowerBand && ADX > 25
  • Короткая: Close > UpperBand && ADX > 25
• Long/Short: Оба
• Условия выхода: возврат цены к средней полосе
• Стопы: на основе ATR через AtrMultiplier
• Параметры по умолчанию:
  • AdxPeriod = 14
  • AdxThreshold = 25
  • BollingerPeriod = 20
  • BollingerDeviation = 2.0m
  • AtrPeriod = 14
  • AtrMultiplier = 2.0m
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame() Значение 25 в правилах — это значение AdxThreshold по умолчанию. Как следует из условий входа, выхода на средней линии и категории Mean reversion, пробой полосы при сильном ADX торгуется против движения. Стоп стоит в AtrMultiplier ATR (AtrPeriod) от цены закрытия при входе и проверяется по закрытиям свечей. Сигнал на вход против открытой позиции разворачивает её.
• Фильтры:
  • Категория: Mean reversion
  • Направление: Оба
  • Индикаторы: ADX, Bollinger Bands
  • Стопы: Да
  • Сложность: Средняя
  • Таймфрейм: Среднесрочный
  • Сезонность: Нет
  • Нейросети: Нет
  • Дивергенция: Нет
  • Уровень риска: Средний