Código fuente del conector SPB Exchange

Recibe un archivo con el código fuente en C# del adaptador S#.SpbEx, que conecta StockSharp con los canales binarios de datos de mercado, negociación y riesgo de SPB Exchange. La implementación utiliza el modelo de mensajes de API: el código fuente permite estudiar el intercambio de red y la decodificación de paquetes de la bolsa y adaptar el procesamiento de datos y transacciones a su infraestructura. El conector también está disponible como producto independiente: SpbEX.

El proyecto incluye el adaptador de mensajes, las estructuras del protocolo binario, el serializador y deserializador, la capa de red UDP/TCP y configuraciones de direcciones para entornos de producción y prueba.

• Canales de red: los datos de referencia, los mejores precios, las estadísticas y los libros de órdenes se reciben por canales redundantes A/B UDP multicast, mientras que la negociación, el riesgo y la recuperación utilizan sesiones TCP separadas.
• Snapshots y brechas: los flujos de instrumentos, precios, estadísticas y libros de órdenes combinan canales snapshot e incremental; los rangos ausentes se solicitan a través del canal TCP de datos de mercado.
• Entidades de mercado: los mensajes binarios se convierten en instrumentos, mercados, estados y límites, Level1, operaciones tick y cambios incrementales del libro de órdenes.
• Operaciones de órdenes: el código envía órdenes limitadas, de mercado e iceberg, cancela órdenes individuales o grupos y procesa confirmaciones, rechazos, ejecuciones y mensajes transaccionales reproducidos.
• Cuentas y riesgo: el canal de riesgo transmite cuentas de compensación, clientes, fondos y posiciones de instrumentos.

El adaptador no declara compatibilidad con la modificación de una orden ya enviada. Los flujos, instrumentos y operaciones disponibles dependen de la configuración Prod, Test o Game seleccionada y de los permisos del participante conectado.