Código-fonte do conector SPB Exchange

Você recebe um arquivo com o código-fonte em C# do adaptador S#.SpbEx, que conecta o StockSharp aos canais binários de dados de mercado, negociação e risco da SPB Exchange. A implementação usa o modelo de mensagens do API: o código-fonte permite estudar a comunicação de rede e a decodificação dos pacotes da bolsa e adaptar o processamento de dados e transações à sua infraestrutura. O conector também está disponível como produto separado: SpbEX.

O projeto inclui o adaptador de mensagens, estruturas do protocolo binário, o serializador e desserializador, a camada de rede UDP/TCP e configurações de endereços para ambientes de produção e teste.

• Canais de rede: dados de referência, melhores preços, estatísticas e livros de ofertas são recebidos por canais redundantes A/B UDP multicast, enquanto negociação, risco e recuperação usam sessões TCP separadas.
• Snapshots e lacunas: os fluxos de instrumentos, preços, estatísticas e livros de ofertas combinam canais snapshot e incremental; os intervalos ausentes são solicitados pelo canal TCP de dados de mercado.
• Entidades de mercado: as mensagens binárias são convertidas em instrumentos, mercados, estados e limites, Level1, negócios tick e alterações incrementais do livro de ofertas.
• Operações com ordens: o código envia ordens limitadas, a mercado e iceberg, cancela ordens individuais ou grupos e processa confirmações, rejeições, execuções e mensagens transacionais retransmitidas.
• Contas e risco: o canal de risco transmite contas de compensação, clientes, recursos e posições em instrumentos.

O adaptador não declara suporte à alteração de uma ordem já enviada. Os fluxos, instrumentos e operações disponíveis dependem da configuração Prod, Test ou Game selecionada e das permissões do participante conectado.