Quellcode des SPB Exchange-Konnektors

Sie erhalten ein Archiv mit dem C#-Quellcode des S#.SpbEx-Adapters, der StockSharp mit den binären Marktdaten-, Handels- und Risikokanälen von SPB Exchange verbindet. Die Implementierung verwendet das Nachrichtenmodell von API: Mit dem Quellcode können Sie den Netzwerkaustausch und die Dekodierung der Börsenpakete untersuchen und die Daten- und Transaktionsverarbeitung an Ihre Infrastruktur anpassen. Der Konnektor ist auch als separates Produkt erhältlich: SpbEX.

Das Projekt enthält den Nachrichtenadapter, Strukturen des Binärprotokolls, den Serializer und Deserializer, die UDP/TCP-Netzwerkschicht sowie Adresskonfigurationen für Produktiv- und Testumgebungen.

• Netzwerkkanäle: Referenzdaten, beste Preise, Statistiken und Orderbücher werden über redundante A/B UDP multicast-Kanäle empfangen, während Handel, Risiko und Wiederherstellung separate TCP-Sitzungen verwenden.
• Snapshots und Lücken: Instrument-, Preis-, Statistik- und Orderbuch-Streams kombinieren snapshot- und incremental-Kanäle; fehlende Bereiche werden über den TCP-Marktdatenkanal angefordert.
• Marktobjekte: Binäre Nachrichten werden in Instrumente, Handelsplätze, Status und Limits, Level1, Tick-Trades und inkrementelle Orderbuchänderungen umgewandelt.
• Orderoperationen: Der Code sendet Limit-, Market- und iceberg-Orders, storniert einzelne Orders oder Gruppen und verarbeitet Bestätigungen, Ablehnungen, Ausführungen und erneut übertragene Transaktionsnachrichten.
• Konten und Risiko: Der Risikokanal überträgt Clearingkonten, Kunden, Gelder und Instrumentpositionen.

Der Adapter weist keine Unterstützung für die Änderung einer bereits gesendeten Order aus. Die verfügbaren Streams, Instrumente und Operationen hängen von der gewählten Konfiguration Prod, Test oder Game und den Berechtigungen des verbundenen Teilnehmers ab.