SpbEX_Sources

Вы получаете архив с исходным кодом на C# для адаптера S#.SpbEx, который подключает StockSharp к бинарным каналам рыночных данных, торговли и риска СПБ Биржи. Реализация использует модель сообщений API: исходники позволяют изучить сетевой обмен и декодирование биржевых пакетов и адаптировать обработку данных и транзакций под свою инфраструктуру. Версия коннектора как отдельный товар — SpbEX.

В проект входят адаптер сообщений, структуры бинарного протокола, сериализатор и десериализатор, сетевой слой UDP/TCP и конфигурации адресов для рабочих и тестовых сред.

• Сетевые каналы: справочники, лучшие цены, статистика и стаканы принимаются по резервированным UDP multicast-каналам A/B, а торговля, риск и восстановление используют отдельные TCP-сессии.
• Снимки и пропуски: для потоков инструментов, цен, статистики и стакана совмещаются snapshot и incremental-каналы; пропущенные диапазоны запрашиваются через TCP-канал рыночных данных.
• Рыночные сущности: бинарные сообщения преобразуются в инструменты, площадки, статусы и лимиты, Level1, тиковые сделки и инкрементальные изменения стакана.
• Торговые операции: код отправляет лимитные, рыночные и айсберг-заявки, снимает отдельные или группы заявок и обрабатывает подтверждения, отказы, исполнения и повторную выдачу транзакционных сообщений.
• Счета и риск: риск-канал передаёт клиринговые счета, клиентов, денежные средства и позиции по инструментам.

Адаптер не объявляет поддержку изменения уже выставленной заявки. Доступные потоки, инструменты и операции зависят от выбранной конфигурации Prod, Test или Game и прав подключённого участника.