ZScore Reversal 策略

该策略通过计算价格相对于移动平均线的标准差距离(Z分数)来衡量偏离程度，捕捉可能向均值回归的极端状态。

测试表明年均收益约为 91%，该策略在股票市场表现最佳。

当Z分数低于负阈值时做多，表明市场超卖；当Z分数高于正阈值时做空。Z分数回到0附近时平仓。

适合喜欢客观入场标准的均值回归交易者。百分比止损在等待回归期间限制损失。

细节

• 入场条件:
  • 多头: ZScore < -Threshold
  • 空头: ZScore > Threshold
• 多/空: 双向
• 离场条件:
  • 多头: 当ZScore上穿0时平仓
  • 空头: 当ZScore下穿0时平仓
• 止损: 百分比止损
• 默认值:
  • LookbackPeriod = 20
  • ZScoreThreshold = 2.0m
  • StopLossPercent = 2m
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(10)
• 过滤器:
  • 类别: Mean Reversion
  • 方向: 双向
  • 指标: Z-Score
  • 止损: 是
  • 复杂度: 中等
  • 时间框架: 日内
  • 季节性: 否
  • 神经网络: 否
  • 背离: 否
  • 风险等级: 中等