足球俱乐部套利

该策略比较两个相关品种的已完成 K 线收盘价，并按 主品种 / 第二品种 - 1 计算相对溢价。当绝对溢价超过入场阈值时，策略同时交易两条腿。

若主品种价格较高，策略卖出主品种并以相同单位数量买入第二品种；若第二品种价格较高，则方向相反。当绝对溢价低于离场阈值时，两条腿都会平仓。

细节

• 数据：主证券与 Security2Id 的已完成 K 线；默认周期为五分钟。
• 入场：当任一方向的溢价超过 EntryThreshold 时，提交单位数量相等、方向相反的市价单。
• 出场：当绝对溢价低于 ExitThreshold 时，按每条腿的实际持仓分别平仓。
• 冷却期：入场、离场或反转后，等待 CooldownBars 次成对 K 线更新再采取行动。
• 执行风险：两张市价单分别提交，并非原子操作。相同单位数量也不代表名义价值相等，因此仍存在单腿成交、流动性和合约规模风险。