Estratégia de Arbitragem de Clubes de Futebol

Esta estratégia compara os fechamentos de velas concluídas de dois instrumentos relacionados. Ela calcula o prêmio relativo como principal / segundo - 1 e negocia as duas pernas quando o prêmio absoluto supera o limite de entrada.

Se o instrumento principal estiver mais caro, a estratégia o vende e compra o segundo com o mesmo volume em unidades. Se o segundo estiver mais caro, as direções são invertidas. As duas posições são encerradas quando o prêmio absoluto cai abaixo do limite de saída.

Detalhes

• Dados: Velas concluídas do ativo principal e de Security2Id; o período padrão é de cinco minutos.
• Entrada: Ordens a mercado opostas com o mesmo número de unidades quando o prêmio supera EntryThreshold em qualquer direção.
• Saída: Encerramento da posição real de cada perna quando o prêmio absoluto fica abaixo de ExitThreshold.
• Pausa: Após entrada, saída ou reversão, aguarda CooldownBars atualizações pareadas de velas.
• Risco de execução: As duas ordens a mercado são enviadas separadamente e não são atômicas. Quantidades iguais também não garantem nocionais iguais; permanecem os riscos de execução de uma única perna, liquidez e tamanho do contrato.