Арбитраж футбольных клубов

Стратегия сравнивает цены закрытия завершённых свечей двух связанных инструментов. Относительная премия рассчитывается как основной / второй - 1, и при превышении порога входа сделки открываются одновременно по обеим ногам.

Если основной инструмент дороже, стратегия продаёт его и покупает второй тем же количеством единиц. Если дороже второй инструмент, направления меняются на противоположные. Обе позиции закрываются, когда абсолютная премия становится меньше порога выхода.

Подробности

• Данные: завершённые свечи основной бумаги и Security2Id; таймфрейм по умолчанию — пять минут.
• Вход: противоположные рыночные заявки равного объёма в единицах, когда премия в любую сторону превышает EntryThreshold.
• Выход: закрытие фактической позиции каждой ноги, когда абсолютная премия ниже ExitThreshold.
• Пауза: после входа, выхода или разворота стратегия ждёт CooldownBars пар обновлений свечей.
• Риск исполнения: две рыночные заявки отправляются раздельно и не являются атомарными. Равное число единиц также не гарантирует равную стоимость ног, поэтому сохраняются риски раздельного исполнения, ликвидности и размера контракта.