サッカークラブ裁定取引戦略

この戦略は、関連する2銘柄の確定足終値を比較します。相対プレミアムを 主銘柄 / 第2銘柄 - 1 で計算し、その絶対値がエントリー閾値を超えると両方のレッグを取引します。

主銘柄の方が高ければ、主銘柄を売り、第2銘柄を同じ単位数量だけ買います。第2銘柄の方が高ければ方向を逆にします。絶対プレミアムが決済閾値を下回ると、両方のポジションを閉じます。

詳細

• データ: 主銘柄と Security2Id の確定足。既定の時間枠は5分です。
• エントリー: いずれかの方向のプレミアムが EntryThreshold を超えたとき、単位数量が等しく方向が反対の成行注文を出します。
• エグジット: 絶対プレミアムが ExitThreshold を下回ったとき、各レッグの実際のポジションを閉じます。
• クールダウン: エントリー、決済、または反転の後、CooldownBars 回のペアになった足更新を待ちます。
• 執行リスク: 2つの成行注文は別々に送信され、アトミックではありません。同じ単位数量でも想定元本が等しいとは限らないため、片側約定、流動性、契約サイズのリスクが残ります。