RSI Dynamic Overbought Oversold (C#)

RSI Dynamic Overbought Oversold 策略

结合价格趋势过滤，按自适应超买/超卖边界交易 RSI 极值。使用已完成5分钟 K 线。计算 R = RSI(14)、收盘价的 P = SMA(50)，以及 R 的 A = SMA(50)、D = StandardDeviation(50)。边界为 upper = min(A + 2 × D, 85)、lower = max(A − 2 × D, 15)。所有指标必须形成。

空仓时，R <= lower && Close >= P × 0.995 买入，R >= upper && Close <= P × 1.005 卖出。R >= A || Close < P × 0.995 平全部多仓；R <= A || Close > P × 1.005 平全部空仓。每笔信号订单后暂停 CooldownBars = 48 根已完成 K 线的后续信号判断。

已成交持仓具有本地原生百分比保护：StopLossPercent = 2，以实际入场成交价为基准。监控标的的 bid/ask，并独立于信号冷却提交市价平仓；K 线之间需要报价流。无止盈。

RsiPeriod = 14; MovingAvgPeriod = 50; StdDevMultiplier = 2; StopLossPercent = 2; CooldownBars = 48.