RSI Dynamic Overbought Oversold (C#)

RSI-Strategie mit dynamischen Überkauft-/Überverkauft-Niveaus

Handelt RSI-Extreme an adaptiven Grenzen mit einem Kurstrendfilter auf abgeschlossenen 5-Minuten-Kerzen. Berechnet R = RSI(14), P = SMA(50) des Schlusskurses sowie A = SMA(50) und D = StandardDeviation(50) von R. Grenzen: upper = min(A + 2 × D, 85), lower = max(A − 2 × D, 15). Alle Indikatoren müssen gebildet sein.

Ohne Position Kauf bei R <= lower && Close >= P × 0.995, Verkauf bei R >= upper && Close <= P × 1.005. Long vollständig bei R >= A || Close < P × 0.995 schließen, Short bei R <= A || Close > P × 1.005. Jeder Signalauftrag startet CooldownBars = 48 abgeschlossene Kerzen Pause für weitere Signalentscheidungen.

Ausgeführte Positionen haben lokalen nativen Prozentschutz StopLossPercent = 2 ab dem tatsächlichen Einstiegskurs. Bid/Ask-Überwachung löst unabhängig vom Signalcooldown einen Marktausstieg aus; zwischen Kerzen ist ein Kursstrom erforderlich. Kein Take-Profit.

RsiPeriod = 14; MovingAvgPeriod = 50; StdDevMultiplier = 2; StopLossPercent = 2; CooldownBars = 48.