RSI Dynamic Overbought Oversold (C#)

RSI動的買われすぎ/売られすぎ戦略

適応型の買われ過ぎ・売られ過ぎ境界と価格トレンドフィルターで RSI の極値を売買します。確定5分足で R = RSI(14)、終値の P = SMA(50)、R の A = SMA(50) と D = StandardDeviation(50) を計算します。境界は upper = min(A + 2 × D, 85)、lower = max(A − 2 × D, 15)。全指標の形成が必要です。

建玉なしで R <= lower && Close >= P × 0.995 なら買い、R >= upper && Close <= P × 1.005 なら売りです。R >= A || Close < P × 0.995 で全ロング、R <= A || Close > P × 1.005 で全ショートを決済します。各シグナル注文後、CooldownBars = 48 本の確定足の間、次のシグナル判断を待ちます。

約定済み建玉には実際の入場約定価格から StopLossPercent = 2 のローカル標準パーセント保護が働きます。銘柄の bid/ask を監視し、シグナル待機期間と独立して成行決済します。足の間の保護には気配配信が必要です。利確は設定しません。

RsiPeriod = 14; MovingAvgPeriod = 50; StdDevMultiplier = 2; StopLossPercent = 2; CooldownBars = 48.