RSI с динамическими уровнями перекупленности/перепроданности (C#)

RSI с динамическими уровнями перекупленности/перепроданности

Торгует экстремумы RSI относительно адаптивных границ перекупленности/перепроданности с ценовым фильтром тренда. Использует завершённые 5-минутные свечи. R = RSI(14), P = SMA(50) цены закрытия, A = SMA(50) и D = StandardDeviation(50) от R. Границы: upper = min(A + 2 × D, 85), lower = max(A − 2 × D, 15). Все индикаторы должны сформироваться.

Из нулевой позиции покупка при R <= lower && Close >= P × 0.995, продажа при R >= upper && Close <= P × 1.005. Весь лонг закрывается при R >= A || Close < P × 0.995, весь шорт — при R <= A || Close > P × 1.005. Сигнальная заявка запускает паузу CooldownBars = 48 завершённых свечей для следующих сигнальных решений.

Исполненные позиции защищает штатный локальный процентный стоп StopLossPercent = 2 от фактической цены исполнения входа. Защита отслеживает bid/ask инструмента и отправляет рыночный выход независимо от сигнальной паузы; для работы между свечами нужен поток котировок. Тейк-профит не задан.

RsiPeriod = 14; MovingAvgPeriod = 50; StdDevMultiplier = 2; StopLossPercent = 2; CooldownBars = 48.