Keltner Williams R Strategy (C#)

Keltner Williams R 策略

此策略结合Keltner通道与Williams %R指标。当价格收于下轨下方且%R < WilliamsROversold时做多；当价格收于上轨上方且%R > WilliamsROverbought时做空，分别代表超卖和超买，价格回到中轨时平仓。

测试表明年均收益约为 46%，该策略在股票市场表现最佳。

适合在震荡市场中寻找机会的交易者。

细节

• 入场条件:
  • 多头: Price < lower Keltner band && Williams %R < WilliamsROversold
  • 空头: Price > upper Keltner band && Williams %R > WilliamsROverbought
• 多/空: 双向
• 离场条件:
  • 多头: 价格回到中轨时平仓
  • 空头: 价格回到中轨时平仓
• 止损: 是
• 默认值:
  • EmaPeriod = 20
  • KeltnerMultiplier = 2m
  • AtrPeriod = 14
  • WilliamsRPeriod = 14
  • WilliamsROversold = -80
  • WilliamsROverbought = -20
  • StopLossPercent = 2 通道为EmaPeriod周期EMA加减KeltnerMultiplier倍AtrPeriod周期ATR，中轨即EMA本身。-80和-20是规则中Williams %R阈值的默认值。止损为入场价的固定StopLossPercent百分比，在K线之间同样监控。与持仓方向相反的入场信号会反转持仓。
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
• 过滤器:
  • 类别: Mixed
  • 方向: 双向
  • 指标: Keltner Williams R
  • 止损: 是
  • 复杂度: 中等
  • 时间框架: 日内
  • 季节性: 否
  • 神经网络: 否
  • 背离: 否
  • 风险等级: 中等