Стратегия Keltner Williams R (C#)

Стратегия Keltner Williams R

Эта стратегия использует индикаторы Keltner и Williams %R для получения сигналов. Длинная позиция открывается, когда цена опускается ниже нижней полосы Келтнера, а Williams %R ниже WilliamsROversold, что говорит о перепроданности. Короткая позиция возникает при цене выше верхней полосы и Williams %R выше WilliamsROverbought — перекупленность.

Тестирование показывает среднегодичную доходность около 46%. Стратегию лучше запускать на фондовом рынке.

Стратегия подходит трейдерам, работающим в смешанном рынке.

Детали

• Условия входа:
  • Лонг: Цена < нижней полосы Келтнера и Williams %R < WilliamsROversold (перепроданность)
  • Шорт: Цена > верхней полосы Келтнера и Williams %R > WilliamsROverbought (перекупленность)
• Лонг/Шорт: обе стороны.
• Условия выхода:
  • Лонг: Закрыть позицию при возвращении цены к средней полосе
  • Шорт: Закрыть позицию при возвращении цены к средней полосе
• Стопы: да.
• Значения по умолчанию:
  • EmaPeriod = 20
  • KeltnerMultiplier = 2m
  • AtrPeriod = 14
  • WilliamsRPeriod = 14
  • WilliamsROversold = -80
  • WilliamsROverbought = -20
  • StopLossPercent = 2 Полосы — EMA за EmaPeriod плюс и минус KeltnerMultiplier ATR за AtrPeriod, средняя полоса — сама EMA. -80 и -20 — значения по умолчанию уровней Williams %R из правил. Стоп — фиксированный StopLossPercent от цены входа, он отслеживается и между свечами. Сигнал на вход против открытой позиции разворачивает её.
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
• Фильтры:
  • Категория: Смешанная
  • Направление: Оба
  • Индикаторы: Keltner Williams R
  • Стопы: Да
  • Сложность: Средняя
  • Таймфрейм: Внутридневной
  • Сезонность: Нет
  • Нейросети: Нет
  • Дивергенция: Нет
  • Уровень риска: Средний