Keltner Williams R Strategy (C#)

Estratégia Keltner Williams R

Esta estratégia usa os indicadores Keltner Williams R para gerar sinais. A entrada comprada ocorre quando Price < lower Keltner band && Williams %R < WilliamsROversold (sobrevendido na banda inferior). A entrada vendida ocorre quando Price > upper Keltner band && Williams %R > WilliamsROverbought (sobrecomprado na banda superior). É adequada para traders que buscam oportunidades em mercados mistos.

Os testes indicam um retorno anual médio de aproximadamente 46%. Funciona melhor no mercado de ações.

Detalhes

• Critérios de entrada:
  • Comprado: Price < lower Keltner band && Williams %R < WilliamsROversold (sobrevendido na banda inferior)
  • Vendido: Price > upper Keltner band && Williams %R > WilliamsROverbought (sobrecomprado na banda superior)
• Comprado/Vendido: Ambos os lados.
• Critérios de saída:
  • Comprado: Sair da posição comprada quando o preço retorna à banda do meio
  • Vendido: Sair da posição vendida quando o preço retorna à banda do meio
• Stops: Sim.
• Valores padrão:
  • EmaPeriod = 20
  • KeltnerMultiplier = 2m
  • AtrPeriod = 14
  • WilliamsRPeriod = 14
  • WilliamsROversold = -80
  • WilliamsROverbought = -20
  • StopLossPercent = 2 As bandas são a EMA de EmaPeriod mais e menos KeltnerMultiplier vezes o ATR de AtrPeriod, e a banda do meio é a própria EMA. -80 e -20 são os valores padrão dos níveis de Williams %R citados nas regras. O stop é um StopLossPercent fixo do preço de entrada, vigiado também entre os candles. Um sinal de entrada contra uma posição aberta a inverte.
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
• Filtros:
  • Categoria: Misto
  • Direção: Ambos
  • Indicadores: Keltner Williams R
  • Stops: Sim
  • Complexidade: Intermediário
  • Período: Intradiário
  • Sazonalidade: Não
  • Redes neurais: Não
  • Divergência: Não
  • Nível de risco: Médio