Keltner Williams R Strategy (C#)

Strategie Keltner Williams R

Diese Strategie verwendet Keltner Williams R-Indikatoren zur Signalerzeugung. Ein Long-Einstieg erfolgt, wenn Price < lower Keltner band && Williams %R < WilliamsROversold (überverkauft am unteren Band). Ein Short-Einstieg erfolgt, wenn Price > upper Keltner band && Williams %R > WilliamsROverbought (überkauft am oberen Band). Sie eignet sich für Trader, die in gemischten Märkten nach Gelegenheiten suchen.

Tests zeigen eine durchschnittliche Jahresrendite von etwa 46%. Die Strategie funktioniert am besten am Aktienmarkt.

Details

• Einstiegskriterien:
  • Long: Price < lower Keltner band && Williams %R < WilliamsROversold (überverkauft am unteren Band)
  • Short: Price > upper Keltner band && Williams %R > WilliamsROverbought (überkauft am oberen Band)
• Long/Short: Beide Seiten.
• Ausstiegskriterien:
  • Long: Long-Position schließen, wenn der Preis zum mittleren Band zurückkehrt
  • Short: Short-Position schließen, wenn der Preis zum mittleren Band zurückkehrt
• Stops: Ja.
• Standardwerte:
  • EmaPeriod = 20
  • KeltnerMultiplier = 2m
  • AtrPeriod = 14
  • WilliamsRPeriod = 14
  • WilliamsROversold = -80
  • WilliamsROverbought = -20
  • StopLossPercent = 2 Die Bänder sind der EMA über EmaPeriod plus und minus KeltnerMultiplier mal der ATR über AtrPeriod, das mittlere Band ist der EMA selbst. -80 und -20 sind die Standardwerte der Williams-%R-Schwellen, die die Regeln nennen. Der Stop liegt bei festen StopLossPercent vom Einstiegspreis und wird auch zwischen den Kerzen überwacht. Ein Einstiegssignal gegen eine offene Position dreht sie.
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
• Filter:
  • Kategorie: Gemischt
  • Richtung: Beide
  • Indikatoren: Keltner Williams R
  • Stops: Ja
  • Komplexität: Mittel
  • Zeitrahmen: Intraday
  • Saisonalität: Nein
  • Neuronale Netze: Nein
  • Divergenz: Nein
  • Risikolevel: Mittel