Keltner均值回归 (Keltner Reversion)

当价格突破Keltner通道时做反向交易, 期望价格回到中轨。

测试表明年均收益约为 130%，该策略在股票市场表现最佳。

通道宽度随波动率调整, 止损基于ATR倍数。

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• 入场条件: Signals based on RSI, ATR, Keltner.
• 多空方向: Both directions.
• 出场条件: Opposite signal or stop.
• 止损: Yes.
• 默认值:
  • EmaPeriod = 20
  • AtrPeriod = 14
  • AtrMultiplier = 2.0m
  • StopLossAtrMultiplier = 2.0m
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
• 过滤器:
  • 类别: Mean Reversion
  • 方向: Both
  • 指标: RSI, ATR, Keltner
  • 止损: Yes
  • 复杂度: Basic
  • 时间框架: Intraday (5m)
  • 季节性: No
  • 神经网络: No
  • 背离: No
  • 风险等级: Medium