Estratégia Keltner Reversion

Estratégia que opera em reversão à média usando Canais de Keltner

Os testes indicam um retorno anual médio de aproximadamente 130%. Funciona melhor no mercado de ações.

Keltner Reversion opera contra impulsos fora do Canal de Keltner. As entradas apostam em um retorno em direção à banda média, fechando trades quando o preço volta a entrar no canal ou o stop é atingido.

A largura do canal se expande e contrai com a volatilidade, permitindo que o sistema capture movimentos extremos enquanto dá espaço para os trades se desenvolverem. Os stops são tipicamente baseados em múltiplos de ATR.

Detalhes

• Critérios de entrada: Sinais baseados em RSI, ATR, Keltner.
• Comprado/Vendido: Ambos os direções.
• Critérios de saída: Sinal oposto ou stop.
• Stops: Sim.
• Valores padrão:
  • EmaPeriod = 20
  • AtrPeriod = 14
  • AtrMultiplier = 2.0m
  • StopLossAtrMultiplier = 2.0m
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
• Filtros:
  • Categoria: Reversão à média
  • Direção: Ambos
  • Indicadores: RSI, ATR, Keltner
  • Stops: Sim
  • Complexidade: Básico
  • Período: Intradiário (5m)
  • Sazonalidade: Não
  • Redes neurais: Não
  • Divergência: Não
  • Nível de risco: Médio