Keltner Reversion 戦略

ケルトナーチャネルを使用した平均回帰取引戦略

テストでは年平均リターン約130%が示されています。株式市場で最もパフォーマンスが高くなります。

Keltner Reversionはケルトナーチャネルの外側への押し込みに逆らって取引します。エントリーは中間バンドへの回帰を期待し、価格がチャネル内に再び入るかストップに達したらトレードを決済します。

チャネルの幅はボラティリティに合わせて拡大・縮小するため、システムが極端な動きを捉えながらトレードが展開する余地を与えます。ストップは通常ATRの倍数に基づいています。

詳細

• エントリー条件: RSI、ATR、Keltnerに基づくシグナル。
• ロング/ショート: 両方。
• エグジット条件: 逆シグナルまたはストップ。
• ストップ: はい。
• デフォルト値:
  • EmaPeriod = 20
  • AtrPeriod = 14
  • AtrMultiplier = 2.0m
  • StopLossAtrMultiplier = 2.0m
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
• フィルター:
  • カテゴリ: 平均回帰
  • 方向: 両方
  • インジケーター: RSI, ATR, Keltner
  • ストップ: はい
  • 複雑さ: 基本
  • 時間軸: イントラデイ (5m)
  • 季節性: いいえ
  • ニューラルネットワーク: いいえ
  • ダイバージェンス: いいえ
  • リスクレベル: 中