Возврат по Кельтнеру

Стратегия торгует на возврат к среднему с использованием каналов Кельтнера.

Тестирование показывает среднегодичную доходность около 130%. Стратегию лучше запускать на фондовом рынке.

"Keltner Reversion" продаёт импульсы за пределами канала Кельтнера. Входы рассчитывают на возвращение цены к средней полосе, закрывая сделки, когда цена снова входит в канал или срабатывает стоп.

Ширина канала расширяется и сужается вместе с волатильностью, что позволяет системе ловить экстремальные движения и даёт сделкам пространство для развития. Стопы обычно основываются на множителях ATR.

Подробности

• Условия входа: сигналы на основе RSI, ATR, Кельтнера.
• Длинные/короткие позиции: обе стороны.
• Условия выхода: противоположный сигнал или стоп.
• Стопы: да.
• Значения по умолчанию:
  • EmaPeriod = 20
  • AtrPeriod = 14
  • AtrMultiplier = 2.0m
  • StopLossAtrMultiplier = 2.0m
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
• Фильтры:
  • Категория: Mean Reversion
  • Направление: обе стороны
  • Индикаторы: RSI, ATR, Кельтнер
  • Стопы: да
  • Сложность: базовая
  • Таймфрейм: внутридневной (5м)
  • Сезонность: нет
  • Нейросети: нет
  • Дивергенция: нет
  • Уровень риска: средний