UsilaDobry
|
Date: 5/26/2013
Доброго дня Иван. Во всех примерах со стратегиями значения индикатора передаются в стратегию в виде графического значения Code
var bs = new BollingerStrategy((BollingerBands) _bollingerElem.Indicator, _series)
В таком случае стратегия зависит от графика, например запущу вывод на график 30-минутные свечи, а стратегию запущу на минутных свечах, в этом случае она работать не будет. Так передать значение индикатора не получается Code
var bollinger = new BollingerBands{Length = 20, Width = 2};
series.ProcessCandle += candle =>
{
if (candle.State != CandleStates.Finished)
return;
var bollingerValue = bollinger.Process((DecimalIndicatorValue)candle.ClosePrice;
};
var bs = new BollingerStrategy(bollingerValue, _series)
Что можно еще придумать?
|
|
|
|
Thanks:
|
|
|
|
|
|
IvanB
|
Date: 5/27/2013
|
|
|
|
|
UsilaDobry  Доброго дня Иван. ... Так передать значение индикатора не получается Code
var bollinger = new BollingerBands{Length = 20, Width = 2};
series.ProcessCandle += candle =>
{
if (candle.State != CandleStates.Finished)
return;
var bollingerValue = bollinger.Process((DecimalIndicatorValue)candle.ClosePrice;
};
var bs = new BollingerStrategy(bollingerValue, _series)
Что можно еще придумать? Здравствуйте. Единственная ошибка, которую вижу в Вашем коде, это то, что переменные bollinger и bs объявлены как локальные, их нужно объявить на уровне класса, и тогда этот код должен работать. UsilaDobry Во всех примерах со стратегиями значения индикатора передаются в стратегию в виде графического значения Code
var bs = new BollingerStrategy((BollingerBands) _bollingerElem.Indicator, _series)
В таком случае стратегия зависит от графика, например запущу вывод на график 30-минутные свечи, а стратегию запущу на минутных свечах, в этом случае она работать не будет. в таком случае надо создавать два экземпляра серии свечей, с разными таймфреймами.
|
|
|
|
|
|
|
UsilaDobry
|
Date: 5/28/2013
|
|
|
|
|
IvanB
в таком случае надо создавать два экземпляра серии свечей, с разными таймфреймами.
А так можно сделать для анализа в стратегии свечей разного таймфрейма? Хорошо создал две серии, передал их в стратегию. Code
var timeFrame1 = TimeSpan.FromMinutes(1);
var timeFrame2 = TimeSpan.FromMinutes(30);
_candleManager1 = new CandleManager(ConnectionInterface.SafeConnection.Trader);
_candleManager2 = new CandleManager(ConnectionInterface.SafeConnection.Trader);
var security = ConnectionInterface.SelectedSecurity;
var series1 = new CandleSeries(typeof(TimeFrameCandle), security, timeFrame1);
var series2 = new CandleSeries(typeof(TimeFrameCandle), security, timeFrame2);
_candleManager1.Start(series1);
_candleManager2.Start(series2);
_breakdownLevelStrategy = new BreakdownLevelStrategy(series1, series2)
{
Volume = int.Parse(VolumeTextBox3.Text)
};
Но в стратегии мы обрабатываем одну серию в реальном времени Code
_candleSeries1.ProcessCandle += candle =>
{
var timeFrame = (TimeSpan) candle.Arg;
var time = timeFrame.GetCandleBounds(Security).Min - timeFrame;
if (candle.OpenTime >= time && candle.State == CandleStates.Finished)
{
....какой-то код алгоритма...
}
};
Или можем подписаться также на обработку свечей второй серии Code
_candleSeries2.ProcessCandle += candle =>
{
var timeFrame = (TimeSpan) candle.Arg;
var time = timeFrame.GetCandleBounds(Security).Min - timeFrame;
if (candle.OpenTime >= time && candle.State == CandleStates.Finished)
{
....какой-то код алгоритма...
}
};
А алгоритмы связать через переменные, объявленные на уровне класса стратегии...???
|
|
|
|
Thanks:
|
|
|
|
|
|
IvanB
|
Date: 5/29/2013
UsilaDobry IvanB
в таком случае надо создавать два экземпляра серии свечей, с разными таймфреймами.
А так можно сделать для анализа в стратегии свечей разного таймфрейма? Да, можно. UsilaDobry Да, так лучше всего, думаю.
|
|
|
|
|
|
|
pft_man
|
Date: 6/20/2013
Добрый день. У меня такой вопрос. Немного изменил эту стратегию, логика работы таже, за исключением того, что расчёты происходят не по событию окончания свечки, а по событию изменения свечки. Как только цена достигает определённого уровня, регистрируется и отправляется ордер. С тестовым квиком всё работает, но с боевым квиком как только исполняется ордер (заключается сделка), сразу всё падает, появляется новое окно No Source Available и появляется вот такая ошибка. Причём ни на какую-то конкретную строку в коде она не указывает. Никак не могу разобраться, с чем это связано?
|
|
|
|
Thanks:
|
|
|
|
|
|
IvanB
|
Date: 7/5/2013
|
|
|
|
|
pft_man Добрый день. У меня такой вопрос. Немного изменил эту стратегию, логика работы таже, за исключением того, что расчёты происходят не по событию окончания свечки, а по событию изменения свечки. Как только цена достигает определённого уровня, регистрируется и отправляется ордер. С тестовым квиком всё работает, но с боевым квиком как только исполняется ордер (заключается сделка), сразу всё падает, появляется новое окно No Source Available и появляется вот такая ошибка. Причём ни на какую-то конкретную строку в коде она не указывает. Никак не могу разобраться, с чем это связано? В Вашей стратегии встречается код: Code
this.AddInfoLog("trailing-stop = {0}, current step = {1}, level = {3}",
trailingStop.ToString(), currentStep.ToString(), level.ToString());
Ошибка, о которой Вы пишите возникает из за того, что не найдено значение {3} для строки форматирования. Т.е. у Вас три аргумента передается: Code
trailingStop.ToString(), currentStep.ToString(), level.ToString()
а в строке форматирования требуется и четвертый элемент (индекс 3). Чтобы код работал, нужно исправить строку форматирования (видимо, по ошибке вклинился индекс 3 в место 2), правильно так: Code
this.AddInfoLog("trailing-stop = {0}, current step = {1}, level = {2}",
trailingStop.ToString(), currentStep.ToString(), level.ToString());
И таких кусков кода у Вас несколько.
|
|
|
|
|
|