Урок 5. Алготрейдинг и программирование

Видео-урок Программируем стратегию BollingerBands [vk]http://vk.com/video_ext.php?oid=-66650972&id=1...

2013-05-25T02:33:09Z

Видео-урок Программируем стратегию BollingerBands

[vk]http://vk.com/video_ext.php?oid=-66650972&id=167470173&hash=62ad29fe5712f0aa&hd=3[/vk]

Темы занятия:

Стратегия проверенная на истор. данных

1. Определяем алгоритм торговли

Реализация стратегии

Полезные ссылки:

Алгоритм стратегии
Индикатор "Rate Of Change" (ROC) в S# документации, википедия
Индикатор "Экспоненциальная скользящая средняя" в S# документации, википедия

Вложения: Скачать проекты

Изменения в проектах:

Проект BollingerBandsRobot Файл MainWindow.cs

Начиная с версии S# 4.1.19.1 статус подключения коннектора вынесен в специальное свойство ConnectionState, которое может принимать следующие значения: Disconnected - Не активно, Disconnecting - В процессе отключения, Connected - В процессе подключения, Connecting - Подключение активно, Failed - Ошибка подключения

Таким образом, теперь нет свойства IsConnected, а наличие статуса подключения мы можем получать от свойства ConnectionState.

Было:


        /// <summary>
        /// Обработчик события закрытия окна
        /// </summary>
        protected override void OnClosing(System.ComponentModel.CancelEventArgs e)
        {
            if (Connection.SafeConnection.Trader != null && Connection.SafeConnection.Trader.IsConnected)
            {
                Connection.SafeConnection.Trader.Dispose();
            }
            Thread.CurrentThread.Abort();
            base.OnClosing(e);
        }

Стало:


        /// <summary>
        /// Обработчик события закрытия окна
        /// </summary>
        protected override void OnClosing(System.ComponentModel.CancelEventArgs e)
        {
            if (Connection.SafeConnection.Trader != null && Connection.SafeConnection.Trader.ConnectionState == 

ConnectionStates.Connected)
            {
                Connection.SafeConnection.Trader.Dispose();
            }
            Thread.CurrentThread.Abort();
            base.OnClosing(e);
        }

pft_man: Добрый день. У меня такой вопрос. Немного изменил эту стратегию, логика работы таже, за иск...

2013-07-05T12:18:54Z

pft_man: Добрый день. У меня такой вопрос. Немного изменил эту стратегию, логика работы таже, за исключением того, что расчёты происходят не по событию окончания свечки, а по событию изменения свечки. Как только цена достигает определённого уровня, регистрируется и отправляется ордер. С тестовым квиком всё работает, но с боевым квиком как только исполняется ордер (заключается сделка), сразу всё падает, появляется новое окно No Source Available и появляется вот такая ошибка. Причём ни на какую-то конкретную строку в коде она не указывает. Никак не могу разобраться, с чем это связано?

В Вашей стратегии встречается код:


this.AddInfoLog("trailing-stop = {0}, current step = {1}, level = {3}",
                                 trailingStop.ToString(), currentStep.ToString(), level.ToString());

Ошибка, о которой Вы пишите возникает из за того, что не найдено значение {3} для строки форматирования. Т.е. у Вас три аргумента передается:


trailingStop.ToString(), currentStep.ToString(), level.ToString()

а в строке форматирования требуется и четвертый элемент (индекс 3).

Чтобы код работал, нужно исправить строку форматирования (видимо, по ошибке вклинился индекс 3 в место 2), правильно так:


this.AddInfoLog("trailing-stop = {0}, current step = {1}, level = {2}",
                                 trailingStop.ToString(), currentStep.ToString(), level.ToString());

И таких кусков кода у Вас несколько.

Добрый день. У меня такой вопрос. Немного изменил эту стратегию, логика работы таже, за исключением ...

2013-06-20T17:33:41Z

Добрый день. У меня такой вопрос. Немного изменил эту стратегию, логика работы таже, за исключением того, что расчёты происходят не по событию окончания свечки, а по событию изменения свечки. Как только цена достигает определённого уровня, регистрируется и отправляется ордер. С тестовым квиком всё работает, но с боевым квиком как только исполняется ордер (заключается сделка), сразу всё падает, появляется новое окно No Source Available и появляется вот такая ошибка. Причём ни на какую-то конкретную строку в коде она не указывает. Никак не могу разобраться, с чем это связано?

UsilaDobry: IvanB: в таком случае надо создавать два экземпляра серии свечей, с разными таймфреймами...

2013-05-29T05:51:51Z

UsilaDobry:

IvanB: в таком случае надо создавать два экземпляра серии свечей, с разными таймфреймами. А так можно сделать для анализа в стратегии свечей разного таймфрейма? Да, можно. UsilaDobry: Хорошо создал две серии, передал их в стратегию.
                  :::spoiler


                      var timeFrame1 = TimeSpan.FromMinutes(1);
                      var timeFrame2 = TimeSpan.FromMinutes(30);
                      
                      _candleManager1 = new CandleManager(ConnectionInterface.SafeConnection.Trader);
                      _candleManager2 = new CandleManager(ConnectionInterface.SafeConnection.Trader);
                      
                      var security = ConnectionInterface.SelectedSecurity;

                      var series1 = new CandleSeries(typeof(TimeFrameCandle), security, timeFrame1);
                      var series2 = new CandleSeries(typeof(TimeFrameCandle), security, timeFrame2);
                      
                      _candleManager1.Start(series1);
                      _candleManager2.Start(series2);

                      _breakdownLevelStrategy = new BreakdownLevelStrategy(series1, series2)
                      {
                          Volume = int.Parse(VolumeTextBox3.Text)
                      };

Но в стратегии мы обрабатываем одну серию в реальном времени :::spoiler

_candleSeries1.ProcessCandle += candle =>
                   {
                      
                      var timeFrame = (TimeSpan) candle.Arg; 
                      var time = timeFrame.GetCandleBounds(Security).Min - timeFrame; 
                      
                       if (candle.OpenTime >= time && candle.State == CandleStates.Finished)
                       {
                           ....какой-то код алгоритма...
                       }
                   };

Или можем подписаться также на обработку свечей второй серии :::spoiler

_candleSeries2.ProcessCandle += candle =>
                   {
                      
                      var timeFrame = (TimeSpan) candle.Arg; 
                      var time = timeFrame.GetCandleBounds(Security).Min - timeFrame; 
                      
                       if (candle.OpenTime >= time && candle.State == CandleStates.Finished)
                       {
                           ....какой-то код алгоритма...
                       }
                   };

А алгоритмы связать через переменные, объявленные на уровне класса стратегии...??? Да, так лучше всего, думаю.

IvanB: в таком случае надо создавать два экземпляра серии свечей, с разными таймфреймами. А так можн...

2013-05-28T15:02:18Z

IvanB: в таком случае надо создавать два экземпляра серии свечей, с разными таймфреймами. А так можно сделать для анализа в стратегии свечей разного таймфрейма? Хорошо создал две серии, передал их в стратегию.

                    ```csharp

                    var timeFrame1 = TimeSpan.FromMinutes(1);
                    var timeFrame2 = TimeSpan.FromMinutes(30);
                    
                    _candleManager1 = new CandleManager(ConnectionInterface.SafeConnection.Trader);
                    _candleManager2 = new CandleManager(ConnectionInterface.SafeConnection.Trader);
                    
                    var security = ConnectionInterface.SelectedSecurity;

                    var series1 = new CandleSeries(typeof(TimeFrameCandle), security, timeFrame1);
                    var series2 = new CandleSeries(typeof(TimeFrameCandle), security, timeFrame2);
                    
                    _candleManager1.Start(series1);
                    _candleManager2.Start(series2);

                    _breakdownLevelStrategy = new BreakdownLevelStrategy(series1, series2)
                    {
                        Volume = int.Parse(VolumeTextBox3.Text)
                    };

Но в стратегии мы обрабатываем одну серию в реальном времени
                   ```csharp
 _candleSeries1.ProcessCandle += candle =>
                    {
                       
                       var timeFrame = (TimeSpan) candle.Arg; 
                       var time = timeFrame.GetCandleBounds(Security).Min - timeFrame; 
                       
                        if (candle.OpenTime >= time && candle.State == CandleStates.Finished)
                        {
                            ....какой-то код алгоритма...
                        }
                    };

Или можем подписаться также на обработку свечей второй серии ```csharp _candleSeries2.ProcessCandle += candle => {

                   var timeFrame = (TimeSpan) candle.Arg; 
                   var time = timeFrame.GetCandleBounds(Security).Min - timeFrame; 
                   
                    if (candle.OpenTime >= time && candle.State == CandleStates.Finished)
                    {
                        ....какой-то код алгоритма...
                    }
                };

А алгоритмы связать через переменные, объявленные на уровне класса стратегии...???

UsilaDobry: Доброго дня Иван. ... Так передать значение индикатора не получается var bollinger = new...

2013-05-27T07:17:38Z

UsilaDobry: Доброго дня Иван. ... Так передать значение индикатора не получается

var bollinger = new BollingerBands; series.ProcessCandle += candle => { if (candle.State != CandleStates.Finished) return; var bollingerValue = bollinger.Process((DecimalIndicatorValue)candle.ClosePrice; }; var bs = new BollingerStrategy(bollingerValue, _series)

> Что можно еще придумать?
Здравствуйте.
Единственная ошибка, которую вижу в Вашем коде, это то, что переменные bollinger и bs объявлены как локальные, их нужно объявить на уровне класса, и тогда этот код должен работать.

> **[UsilaDobry](@message(26075)):**
> Во всех примерах со стратегиями значения индикатора передаются в стратегию в виде графического значения
> ```csharp
var bs = new BollingerStrategy((BollingerBands) _bollingerElem.Indicator, _series)

В таком случае стратегия зависит от графика, например запущу вывод на график 30-минутные свечи, а стратегию запущу на минутных свечах, в этом случае она работать не будет. в таком случае надо создавать два экземпляра серии свечей, с разными таймфреймами.

Доброго дня Иван. Во всех примерах со стратегиями значения индикатора передаются в стратегию в виде ...

2013-05-26T15:20:47Z

Доброго дня Иван. Во всех примерах со стратегиями значения индикатора передаются в стратегию в виде графического значения

var bs = new BollingerStrategy((BollingerBands) _bollingerElem.Indicator, _series)

В таком случае стратегия зависит от графика, например запущу вывод на график 30-минутные свечи, а стратегию запущу на минутных свечах, в этом случае она работать не будет. Так передать значение индикатора не получается

var bollinger = new BollingerBands{Length = 20, Width = 2};
series.ProcessCandle += candle =>
                            {
                                if (candle.State != CandleStates.Finished)
                                    return;
                                var bollingerValue = bollinger.Process((DecimalIndicatorValue)candle.ClosePrice;
                            };
var bs = new BollingerStrategy(bollingerValue, _series)

Что можно еще придумать?