Классы Comissions и Slippage

Классы Comissions и Slippage
Atom
7/11/2011


DT

Avatar
ИМХО имеет смысл добавить сабж в StockSharp.

Комиссии бирж известны, комиссии топ-брокеров +\-одинаковые, кому нужны точные значения, руками поправят.

Проскальзывание = (цена лучшего бид\аск ордера в момент выставления соответствующего маркет ордера) - (средневзвешенная по объему цена фактического исполнения ордера).

МаксПроскальзывание = (цена лучшего бид\аск ордера в момент выставления соответствующего маркет ордера) - (наихудшая цена исполнения ордера).

Tags:


Thanks:


Alexander

Avatar
Date: 7/12/2011
Reply


DT
ИМХО имеет смысл добавить сабж в StockSharp.

Комиссии бирж известны, комиссии топ-брокеров +\-одинаковые, кому нужны точные значения, руками поправят.

Проскальзывание = (цена лучшего бид\аск ордера в момент выставления соответствующего маркет ордера) - (средневзвешенная по объему цена фактического исполнения ордера).

МаксПроскальзывание = (цена лучшего бид\аск ордера в момент выставления соответствующего маркет ордера) - (наихудшая цена исполнения ордера).



StockSharp.Algo.Slippage - проскальзывание, уже реализовано всё давно :)

Comissions добавлять не вижу смысла, т.к.:
1) вести и отслеживать тарифы брокера - не задача библиотеки
2) комиссия биржи легко считается собственными средствами
Thanks:

Mikhail Sukhov

Avatar
Date: 7/12/2011
Reply


Alexander

Comissions добавлять не вижу смысла, т.к.:
1) вести и отслеживать тарифы брокера - не задача библиотеки


Если есть люди, которые готовы помочь с прояснение комиссии по брокерам в истории, почему бы не прикрутить. Например, я так понимаю, DT может помочь с этим.[cool]
Thanks:

DT

Avatar
Date: 7/12/2011
Reply


Quote:
StockSharp.Algo.Slippage - проскальзывание, уже реализовано всё давно :)


Сорри, не заметил.

Comissions добавлять не вижу смысла, т.к.:
Quote:
1) вести и отслеживать тарифы брокера - не задача библиотеки


Да и смысла особого нет - они примерно одинаковые

Quote:
2) комиссия биржи легко считается собственными средствами


Согласен. Вопрос снимается.
Thanks:


Attach files by dragging & dropping, , or pasting from the clipboard.

loading
clippy