Классы Comissions и Slippage. StockSharp

Классы Comissions и Slippage

7/11/2011

ИМХО имеет смысл добавить сабж в StockSharp.

Комиссии бирж известны, комиссии топ-брокеров +\-одинаковые, кому нужны точные значения, руками поправят.

Проскальзывание = (цена лучшего бид\аск ордера в момент выставления соответствующего маркет ордера) - (средневзвешенная по объему цена фактического исполнения ордера).

МаксПроскальзывание = (цена лучшего бид\аск ордера в момент выставления соответствующего маркет ордера) - (наихудшая цена исполнения ордера).

Tags:

StockSharp

Thanks:

Alexander

Date: 7/12/2011

StockSharp.Algo.Slippage - проскальзывание, уже реализовано всё давно :)

Comissions добавлять не вижу смысла, т.к.:
1) вести и отслеживать тарифы брокера - не задача библиотеки
2) комиссия биржи легко считается собственными средствами

Thanks:

Mikhail Sukhov

Date: 7/12/2011

Alexander

Comissions добавлять не вижу смысла, т.к.:
1) вести и отслеживать тарифы брокера - не задача библиотеки

Если есть люди, которые готовы помочь с прояснение комиссии по брокерам в истории, почему бы не прикрутить. Например, я так понимаю, DT может помочь с этим.[cool]

Thanks:

Date: 7/12/2011

Quote:

StockSharp.Algo.Slippage - проскальзывание, уже реализовано всё давно :)

Сорри, не заметил.

Comissions добавлять не вижу смысла, т.к.:

Quote:

1) вести и отслеживать тарифы брокера - не задача библиотеки

Да и смысла особого нет - они примерно одинаковые

Quote:

2) комиссия биржи легко считается собственными средствами

Согласен. Вопрос снимается.

Thanks:

Attach files by dragging & dropping, , or pasting from the clipboard.