Греки в HistoryTest
Atom Reply
7/4/2011


Можно ли получить в historyTest греки для опционов?

я создаю опцион вот так:
Code
var securityCall = new Security
                {
                    Id =  "RI190000BG1@RTS", 
                    Code = "RI190000BG1",
                    Name = "RI190000BG1",
                    MinStepSize = 5,
                    MinStepPrice = 2,
                    Decimals = 0,
                    Exchange = Exchange.Test,
                    Type = SecurityTypes.Option,
                    OptionType = OptionTypes.Call,
                    Volatility = 25,
                    ExpiryDate = new DateTime(2011, 7, 15),
                    UnderlyingSecurityId = security.Id,
                };

В таком варианте дельта всегда = 1.



Thanks:




3 Answers
Mikhail Sukhov

Avatar
Date: 7/4/2011
Reply


ionn Go to
Можно ли получить в historyTest греки для опционов?

я создаю опцион вот так:
Code
var securityCall = new Security
                {
                    Id =  "RI190000BG1@RTS", 
                    Code = "RI190000BG1",
                    Name = "RI190000BG1",
                    MinStepSize = 5,
                    MinStepPrice = 2,
                    Decimals = 0,
                    Exchange = Exchange.Test,
                    Type = SecurityTypes.Option,
                    OptionType = OptionTypes.Call,
                    Volatility = 25,
                    ExpiryDate = new DateTime(2011, 7, 15),
                    UnderlyingSecurityId = security.Id,
                };

В таком варианте дельта всегда = 1.


А волатильность меняете? Она из истории не подгружается, так как не пишется.
Thanks:

ionn

Avatar
Date: 7/4/2011
Reply


Mikhail Sukhov Go to

А волатильность меняете? Она из истории не подгружается, так как не пишется.


нет, мне волатильность не нужна пока, так что поставил 25
Topic starter
Thanks:

Mikhail Sukhov

Avatar
Date: 7/4/2011
Reply


ionn Go to
Mikhail Sukhov Go to

А волатильность меняете? Она из истории не подгружается, так как не пишется.


нет, мне волатильность не нужна пока, так что поставил 25


Да, ошибка прокралась. В истории текущая дата для греков - текущая на компьютере. Пофиксим.
Thanks:


Attach files by dragging & dropping, , or pasting from the clipboard.

loading
clippy