Греки в HistoryTest. StockSharp

Греки в HistoryTest

7/4/2011

ionn

Можно ли получить в historyTest греки для опционов?

я создаю опцион вот так:

var securityCall = new Security
                {
                    Id =  "RI190000BG1@RTS", 
                    Code = "RI190000BG1",
                    Name = "RI190000BG1",
                    MinStepSize = 5,
                    MinStepPrice = 2,
                    Decimals = 0,
                    Exchange = Exchange.Test,
                    Type = SecurityTypes.Option,
                    OptionType = OptionTypes.Call,
                    Volatility = 25,
                    ExpiryDate = new DateTime(2011, 7, 15),
                    UnderlyingSecurityId = security.Id,
                };

В таком варианте дельта всегда = 1.

Tags:

тестирование

Thanks:

Mikhail Sukhov

Date: 7/4/2011

ionn: Можно ли получить в historyTest греки для опционов?

я создаю опцион вот так:

var securityCall = new Security { Id = "RI190000BG1@RTS", Code = "RI190000BG1", Name = "RI190000BG1", MinStepSize = 5, MinStepPrice = 2, Decimals = 0, Exchange = Exchange.Test, Type = SecurityTypes.Option, OptionType = OptionTypes.Call, Volatility = 25, ExpiryDate = new DateTime(2011, 7, 15), UnderlyingSecurityId = security.Id, };

> В таком варианте дельта всегда = 1.

А волатильность меняете? Она из истории не подгружается, так как не пишется.

Thanks:

ionn

Date: 7/4/2011

Mikhail Sukhov: А волатильность меняете? Она из истории не подгружается, так как не пишется.

нет, мне волатильность не нужна пока, так что поставил 25

Thanks:

Mikhail Sukhov

Date: 7/4/2011

ionn:

Mikhail Sukhov: А волатильность меняете? Она из истории не подгружается, так как не пишется.

нет, мне волатильность не нужна пока, так что поставил 25

Да, ошибка прокралась. В истории текущая дата для греков - текущая на компьютере. Пофиксим.

Thanks:

Attach files by dragging & dropping, , or pasting from the clipboard.