Тестирование стратегий, написанных на S#

Тестирование стратегий, написанных на S#
Atom
12/23/2010


Доброго времени, странно, почему здесь нет ниодной темы в этом разделе.
Кто как тестирует те стратегии, которые Вы реализовали с помощью S# ?
Какими решениями пользуемся?

p.s. я так понимаю это делать можно только через openquant?



Thanks:


< 1 2 
Greene-nsk

Avatar
Date: 1/29/2011
Reply


Нормально можно и на влд писать. Переделывать на s# не сложно - надо будет только Alert сгенеренные влд сконвертировать в Order (s#). А потом уже их запихать в класс, производный от TimeFrameStrategy. Конвертить примерно так:
Code

static public Order AlertToOrder(Alert a)
{
OrderDirections orderDirection;

switch (a.AlertType)
{
case TradeType.Buy:
orderDirection = OrderDirections.Buy;
break;
case TradeType.Short:
orderDirection = OrderDirections.Sell;
break;
default:
Log.OutErrorFatal("Такое направление не поддерживается: " + a.AlertType);
return null;
}

OrderTypes orderType;
double price = 0.0;
StopCondition stopCond = null;

switch (a.OrderType)
{
case OrderType.Limit:
orderType = OrderTypes.Limit;
price = a.Price;
break;
case OrderType.Market:
orderType = OrderTypes.Market;
break;
case OrderType.Stop:
orderType = OrderTypes.Conditional;
stopCond = new SmartStopCondition
{
IsOneDay = false,
StopPrice = a.Price,
};
break;
default:
Log.OutErrorFatal("Такой тип не поддерживается: " + a.OrderType);
return null;
}


return new Order
{
Type = orderType,
Portfolio = Const.Portfolio,
Volume = a.Shares,
Price = price,
Security = SecurityByName(a.Symbol),
Direction = orderDirection,
StopCondition = stopCond,
};

}


Thanks:

Mikhail Sukhov

Avatar
Date: 2/11/2011
Reply


iRoot Go to
Доброго времени, странно, почему здесь нет ниодной темы в этом разделе.
Кто как тестирует те стратегии, которые Вы реализовали с помощью S# ?
Какими решениями пользуемся?

p.s. я так понимаю это делать можно только через openquant?


Обновлю тему. Для тех, кто еще не в курсе, в S# 3.0 появилась возможность тестирования на истории.
Thanks:
< 1 2 

Attach files by dragging & dropping, , or pasting from the clipboard.

loading
clippy